Стиль торговли – отбой от уровня

Стиль торговли – отбой от уровня

⦁ Памятка
⦁ Не переставай работать над улучшением своей дисциплины. Она ключ для выживаемости в трейдинге и залог дальнейшего успеха;
⦁ Входить в формации, которые вижу и понимаю, в остальных случаях не открываю сделку;
⦁ Торговля ВСЕГДА только «от стопа»;
⦁ Ждать Точку Входа на графике, а не искать;
⦁ Торговать 0.01 лотом:
а) если неделя закрывается с прибылью – добавляю 0.01;
б) если неделя закрывается с убытком – оставляю объем без изменений.
⦁ Запас хода:
а) дневной ATR – до 75% вход по тренду;
б) торгуем только по ТРЕНДУ, в контр тренд не торгуем;
⦁ Для торговли использую следующие таймфреймы:
а) DAILY – для определения ключевых уровней, направления движения эмитента (т.е., кто именно набирает позицию, Покупатель или Продавец), 5 дневный ATR и запас хода (минимум 4 размера стопа);
б) М15 – определение Точки Входа.
Режим рабочего дня (GMT +6):
⦁ Подъем в 8:30;
⦁ Кардио тренировка и завтрак;
⦁ С 10 до 19 – основное время работы: домашняя работа (1,5-2 часа) - разработка сценариев по выбранным инструментам, мониторинг инструментов, определение точек входа, выставление лимитных ордеров с фиксированным стопом и тейком;
⦁ На домашнем задании я определяю на дневке и ищу свои паттерны, т.е. только те фрагменты графика, которые я понимаю;
⦁ Перерыв в 13-14:30 на обед и/или в спортзал;
⦁ С 20 до 21 - подведение статистики и заполнение журнала сделок;
⦁ Торгую только 4 дня в неделю, и один день оставляю на другие дела.
Я не торгую в случае, если:
⦁ болен или чем-то расстроен;
⦁ Не торгую в вечернюю сессию (после 20:00);
⦁ У меня негативное настроение по разным причинам;
⦁ Превысил установленный уровень риска на день, неделю, месяц;
⦁ Не открываю сделки со смартфона;
⦁ На отдыхе или в командировке - мозги и психика должны полноценно отдыхать;
⦁ Не понимаю ситуацию на графике.

⦁ Торгуемые инструменты
торгую «мажоры» - AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и Золото.
⦁ Уровни
Уровни – это следы крупного капитала в виде ложных пробоев, проторговок, изломов тренда. Уровни определяю на дневном ТФ так как дневка всегда первична. На дневном графике разрабатываю идею для создания сценария торгов.
Также, уровень – точка (цена), в которой инструмент изменил свое направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берем только исторические события, т.е. постфактум.
⦁ Уровни формируются изломами тренда или длинными проторговками;
⦁ Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями;
⦁ Также уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными;
⦁ Мы считаем, что в торговле все идет от уровня к уровню.

Уровнем может стать:
⦁ Цена открытия или закрытия инструмента в предыдущий день;
⦁ Границы гэпов;
⦁ Уровни, которые отработались в предыдущие дни;
⦁ Точки излома тренда;
⦁ Проторговки;
⦁ Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
Классификация силы уровней (от слабого к сильному):
⦁ Воздушный уровень (минимум 3 бара пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана);
⦁ Воздушный уровень + круглая цифра;
⦁ Исторический, т.е. уровень встречавшийся ранее;
⦁ Исторический + круглая цифра;
⦁ Зеркальный уровень;
⦁ Зеркальный + круглая цифра.
Усилители уровней
⦁ Хвосты (шипы или тени) – если при формировании уровня были длинные тени;
⦁ Круглые числа – психологический уровень;
⦁ Ложный пробой – пробой образованный двумя барами (сложный ЛП) сильнее.
Также два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:
⦁ Плавающий – в нем нет четкого лимитного игрока. Вход в сделку только после появления лимитного игрока (не менее 3х баров на одном уровне);
⦁ Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

⦁ Тренд
⦁ Для нас тренд – это, где цена находимся относительно уровней;
⦁ На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно близлежащих уровней, т.е. ниже уровня шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идем в шорт



⦁ Для нас зоны и есть наш тренд;
⦁ Задача одна:
Выше полосы - покупаем.
Ниже полосы – продаем.

⦁ Условия входа в сделку
⦁ Определяем на дневке уровни.
⦁ Тренд инструмента глобальный:
⦁ Выше уровня – значит, все сделки смотрим в лонг
⦁ Ниже уровня – все сделки смотрим в шорт
⦁ Потенциал (запас) хода.
а) смотрим среднестатистический ATR за последние 5 дней;
⦁ Вход только по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
⦁ Контр трендовые сделки не рассматриваю.
б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.
⦁ Ищу варианты для короткого стопа
⦁ Сделка с коротким стопом должна быть привязана к сильному уровню.
⦁ Расчет риска в стопе (Stop Loss) на ФОРЕКС:
⦁ Средний размер стопа – 10-15 пунктов.
⦁ Максимальный стоп – 20 пунктов.
⦁ Расчет профита (Take Profit):
⦁ Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
⦁ Тейк включает также комиссию.
⦁ Люфт – зазор между уровнем и ордером покупки или продажи.
⦁ Люфт (свободный ход) рассчитывается как 0.2*SL

⦁ Вход в сделку

⦁ У нас есть уровень.
⦁ БСУ – бар сформировавший уровень.
⦁ БПУ 1 и БПУ 2 – бары подтвердившие уровень.
6.2 ТВХ – точка входа
⦁ За 30 сек до закрытия БПУ 2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку (с люфтом);
⦁ Также БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней пути от БПУ 1/ 2.
6.3 После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю Stop Loss и Take Profit
6.4 Лимитный ордер отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.
⦁ Основное условие 2х стопов – это закрытие бара на уровне 2х стопов;
⦁ Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня;
⦁ Если цена подходит мелкими барамик следующему уровню – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня.
Модели/паттерны, которые ищу на дневном ТФ



⦁ На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
⦁ Все видят одно и то же. Но все равно, привязка будет всегда одна – к уровню.

Локальная Точка Входа. (Таймфрейм М15)
Моя идеальная сделка:

⦁ Тренд локальный и глобальный совпадают;
⦁ Сильный уровень;
⦁ Потенциал запаса хода минимум 4 стопа до дневного уровня;
⦁ Адекватный размер стопа в сделке;
⦁ Соотношение риск/прибыль минимум 1 к 3.

Сигнал → Подтверждение → Закрепление → Вход





⦁ Риск Менеджмент
⦁ Торгую только 4 дня в неделю либо 16 дней в месяц.
⦁ Лимит на день – 3 убыточные сделки.
⦁ Количество одновременно открытых сделок не более 3х.
⦁ Если получаю 3 убыточные дни подряд, тогда прекращаем торговлю до следующей недели.
⦁ Если убыточная сделка забирает 30% прибыли за день, то торговля также приостанавливается до следующего дня

а) Риск на сделку – 0.3%; б) Риск на неделю – 3.6%; в) Риск на месяц – 10.8%.