ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (EMA)

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (EMA)

Как мы говорили в предыдущем уроке, простые скользящие средние могут достаточно сильно искажаются шипами, в отличие от экспоненциальной скользящей средней. Давайте начнем с примера. Давайте рассчитаем простую скользящую среднюю форекс с периодом 5 на дневном графике USD/CHF.

Последние 5 цен закрытия



Теперь давайте рассчитаем простую скользящую среднюю: (0.8721+0.8796+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8828

Мы получили простую среднюю, правильно? Расчет экспоненциальной скользящей средней на примере ниже.

Теперь давайте представим, что в течении 2го дня на рынок поступили новости, которые обвалили USD/CHF. Валютная пара снизилась до уровня 0.8650. Давайте посмотрим, как это отразится на нашей средней.



Давайте снова рассчитаем нашу среднюю: (0.8721+0.8650+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8799

В результате значение нашего среднего снизилось, хотя это случилось только в день 2 и было вызвано плохим экономическим отчетом. Этим примером мы хотим показать вам, что разовое изменение цены, может существенно искажать скользящую среднюю форекс и как следствие, наше восприятие рынка. То есть, простая скользящая средняя слишком простая для нас. А есть ли способ, чтобы отфильтровать данные ценовые искажения? Конечно есть! И мы готовы показать его вам!
Ниже представлена экспоненциальная скользящая средняя формула расчета.



Это экспоненциальная скользящая средняя!

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) придает каждому значению в расчете определенный вес, причем большие веса придаются ценам более новых периодов. В нашем примере самый большой вес был бы у 5го дня, потом у 4го и т.д. Это означало бы, что шип 2го дня имел бы меньший вес и не имел бы такого эффекта, как при расчете простого среднего. На самом деле, это очень важно, ведь мы делаем больший акцент на том, что трейдеры делали недавно. Теперь давайте посмотрим на график USD/JPY и сравним два типа средних.

Красная линия (30 EMA индикатор), находится более близко к цене, чем синяя линия (30 индикатор SMA). Это значит, что экспоненциальная скользящая средняя более точно представляет ценовое движение, чем простая средняя. Наверное вы догадываетесь, почему так происходит! Так происходит потому, что экспоненциальная скользящая средняя ЕМА делает больший акцент на недавнем ценовом движении. А если вы торгуете, то для вас более важно, что трейдеры делали вчера, а не неделю назад.