Евгений Ни - Портфель Роботов на QLua под ключ

Евгений Ни - Портфель Роботов на QLua под ключ



Чему вы научитесь
Сможете строить роботов, которые будут торговать по большому количеству комбинаций различных параметров стратегий

Cможете строить роботов, которые могут работать на любом таймфрейме от 1 минуты до 1 месяца

Научитесь задавать веса системам с помощью корреляционной матрицы

Описание
Не секрет, что 99% торгующих на бирже сливают свой капитал. В этом виновата в большей степени человеческая психология. Нас с детства учат: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», поэтому мы берем маленькие прибыли, а убыткам даем расти. В трейдинге все наоборот – нужно резать маленькие убытки и давать прибыли расти. Изменить себя практически невозможно, а тем у кого получилось понадобились годы.

Роботы помогают убрать психологическую составляющую в трейдинге.

Большинство роботов, которых продают в интернете, имеют большой набор параметров. Эти параметры пользователю необходимо выбирать самостоятельно. Зарабатывал ли робот с этим набором параметров в прошлом неизвестно.

Цель данного курса научить вас создавать мульти-таймфреймовых, много-параметрических роботов на языке QLua для Quik.

Начнем мы с 0, т.е. с самых азов языка Lua, далее научимся программировать полностью автоматических роботов на Lua.

Проведем тестирование и оптимизацию параметров в Wealth-Lab 6.

Выберем не один наилучший набор параметров, а 30-50% от возможных комбинаций параметров.

С помощью корреляционной матрицы зададим веса нашим системам.

И наконец, поставим наших боевых роботов на защищенный виртуальный сервер.

В конце курса вы получите готового много-параметрического, мульти-таймфреймового робота на QLua для QUIK. Скрипт для запуска терминала КВИК без ввода логина и пароля.

После курса 3 месяца поддержки.

Требования к участникам курса:

• Желателен опыт программирования на любом языке или иметь большое желание научиться программированию
• Иметь демо-счет на ФОРТСЕ

Программа курса:
Программируем простого робота на стандартных индикаторах QUIK

• Шаблон робота. Основные функции.
• Создаем и выводим таблицу робота в терминал.
• Получаем данные по инструменту, текущую позицию, значения индикаторов
• Определение новой свечи на выбранном таймфрейме
• Получаем данные нашего капитала из QUIK
• Условия для входа и выхода из позиций
• Функции для совершения сделок

Тестируем и оптимизируем стратегию в Wealth-Lab 6

• Знакомство с Wealth-Lab
• Получение исторических котировок
• Основы языка программирования C#
• Типы данных C#
• Операторы C#
• Циклы C#
• Основные настройки Wealth-Lab 6 (комиссия, плечи и т.д.)
• Почему портфель реальных фьючерсов лучше склеенного фьючерса
• Зачем нужно переименовать фьючерсы
• Тестируем стратегию
• Почему некоторым чисто переворотным системам все-таки нужны стопы
• Оптимизируем стратегию
• Нормируем системы по максимальной просадке на истории
• Строим сводные таблицы в EXCEL
• Выбираем 30-50% наборов параметров
• Строим корреляционную матрицу и на ее основе задаем веса системам
• Фильтр без параметров, который в 2 – 2,5 раза улучшает доходность при тех же рисках

Программируем много-параметрического робота

• Получение и вывод серверного времени с биржи и с компьютера, в чем отличие
• Чтение файла csv и парсинг строк
• Самостоятельно считаем значения индикаторов
• Мани менеджмент – считаем кол-во контрактов при совершении сделки в зависимости от риска на сделку в каждой отдельной системе.
• Перезапись основного файла
• Считаем текущую просадку для каждой системы

Программируем много-параметрического, мульти-таймфреймового робота

• Получаем данные по инструменту, текущую позицию
• Функция перевода вещественного числа с запятой в число с точкой
• Почему функция CreateDataSource не выдает ошибки при заведомо ошибочном коде бумаги и как с этим бороться
• Почему надо считать эквити каждой системы не по закрытию сделки, а на каждой свече
• Контроль времени сессии, клирингов, разрыва связи, выходных дней
• Контроль текущей позиции (иногда QUIK присылает 0, хотя есть реальная поза)
• Записываем в csv файл все интересующие нас переменные
• Добавляем мульти-таймфреймовость
• Единый счет в отличии от ФОРТС-ового моносчета
• Добавляем в робота фильтр без параметров

Ставим боевого робота на виртуальный сервер VDS/VPS

• Выбираем хостинг компанию
• Какую операционную систему выбрать
• Какие минимальные параметры необходимы
• Защищаем виртуальный сервер:
• lockout — временная блокировка пользователя после нескольких неудачных попыток.
• Меняем стандартное имя Administrator или Admin на нестандартное
• Меняем стандартный порт RDP на нестандартный
• Ставим QUIK на сервер, настраиваем фильтр инструментов и параметров