[Сергей Спирин] Личный инвестиционный план (2024)

Тема в разделе "Инвестиции", создана пользователем admin, 21 фев 2026 в 18:56.

  1. admin

    admin Administrator Команда форума

    [Сергей Спирин] Личный инвестиционный план (2024)

    Скриншот 09-02-2026 091754.jpg

    Личный инвестиционный план 2024 (Сергей Спирин)
    Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
    Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
    Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
    Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
    Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
    Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
    Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
    Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.

    Программа курса:
    Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
    Цель инвестиционного планирования
    Особенности инвестиционного планирования
    Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
    Метод Монте-Карло
    Распределение вероятностей, виды распределений
    Нормальное и логарифмически нормальное распределение
    Медиана и процентили
    Оценка достижимости целей с учетом рисков
    К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?

    Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
    Методы прогнозирования
    Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
    Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
    Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
    Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
    Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
    Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
    Учет издержек и налогов

    Сергей Спирин
    Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ.
    Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.



     
    Последнее редактирование: 21 фев 2026 в 19:23
    Альберт333 нравится это.