КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕЛЯЦИИ ВАЛЮТ В ТОРГОВЛЕ?

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕЛЯЦИИ ВАЛЮТ В ТОРГОВЛЕ?

Используйте следующую таблицу как руководство по интерпретации разных коэффициентов корреляций валютных пар.



Вы уже знаете, что такое корреляция, и как считывать данные с графиков. Но мы готовы побиться об заклад, что вам интересно будет узнать, как информация о корреляциях способна сделать вашу торговлю ещё более успешной? И для чего этот удивительный навык так нужен в вашей наборе трейдерских инструментов?

На это есть несколько причин:

1. Исключение неэффективной торговли

Корреляции помогут вам держаться подальше от «взаимоисключающих» позиций. Из предыдущей таблицы и примера мы знаем, что EUR/USD и USD/CHF на все 100% движутся в противоположных направлениях.

Открывать длинные позиции по EUR/USD и по USD/CHF одновременно бессмысленно и иногда очень дорого. Вдобавок к тому, что вам придётся дважды платить спрэд, любое движение цены будет означать, что одна пара пойдёт вверх, а вторая – вниз. А мы хотим, чтобы наша трудная работа приносила хоть какие-то результаты!

2. Прибыль от кредитного плеча

... Или убытки. У вас есть возможность сдваивать позиции для увеличения своей прибыли. Давайте снова взглянем на взаимоотношения EUR/USD и GBP/USD в течение недели (из прошлого примера). Эти две пары имеют сильную позитивную корреляцию, поскольку GBP/USD шаг за шагом следует за EUR/USD.

Открытие длинной позиции для каждой пары будет в результате выглядеть так, как будто вы взяли EUR/USD и продублировали вашу позицию. По сути дела, вы используете кредитное плечо! И если всё пойдёт хорошо, вы получите много прибыли, а если нет – много убытков!

3. Диверсификация рисков

Понимание того, что корреляции существуют, позволяет вам использовать разные валютные пары. Вместо того, чтобы торговать одной парой всё время, вы можете распределить риск на две пары, которые движутся одинаково.

Выбирайте пары, которые имеют сильную и очень сильную корреляцию (с коэффициентом 0,7). Например, EUR/USD и GBP/USD имеют тенденцию к совместному движению. Неидеальная корреляция между этими парами даёт вам возможность диверсификации, что позволяет снизить ваш риск.

Допустим, вы продаете USD. Вместо того чтобы открыть две короткие позиции по EUR/USD, вы открываете одну короткую по EUR/USD, а вторую короткую – по GBP/USD. Это защитит вас от риска. В случае если американский доллар будет активно распродаваться, негативное влияние на евро будет меньше, чем на фунт стерлингов.

4. Хеджирование (страховка) рисков


Хеджирование может уменьшить прибыль, но оно помогает снизить убытки. Если вы открываете длинную позицию по паре EUR/USD, и цена идёт против вас, откройте маленькую длинную позицию по паре, которая движется в противоположном EUR/USD направлении – к примеру, USD/CHF.

Вы избежали больших убытков! Вы можете выиграть на различной стоимости пунктов для каждой валютной пары.

Хотя EUR/USD и USD/CHF имеют почти идеальную обратную корреляцию, стоимость пунктов для них различна. Допустим, вы торгуете мини-лотом в 10 000, один пункт EUR/USD которого равен $1, а один пункт USD/CHF составляет $0,93. Если вы купите один мини-лот EUR/USD, вы можете подстраховать свою сделку, приобретя один мини-лот USD/CHF. В случае если EUR/USD упадёт на 10 пунктов, вы потеряете $10, но ваша сделка по USD/CHF принесёт вам прибыль в $9,30. Выходит, таким образом вместо $10 вы потеряете всего лишь $0,70!

Несмотря на то, что хеджирование может показаться неимоверно классной штукой, оно имеет и свои недостатки. Если EUR/USD пойдёт вверх, ваша прибыль будет ограничена убытками от позиции USD/CHF. Кроме того, корреляция может ослабнуть в любое время. Представьте себе, что будет, если EUR/USD упадёт на 10 пунктов, а USD/CHF поднимется только на 5 и остановится или, не дай Бог, начнёт падать! Деньги с вашего счёта начнут испаряться.

Поэтому будьте осторожны с хеджированием!

5. Подтверждение прорывов и предотвращение ложных прорывов

Вы можете использовать корреляции валюты для подтверждения сигналов входа и выхода. Допустим, пара EUR/USD «проверяет на прочность» значимый уровень поддержки. Вы наблюдаете за движениями цены и собираетесь продавать на прорыве вниз. Зная, что EUR/USD имеет положительную корреляцию с GBP/USD и обратную корреляцию с USD/CHF и USD/JPY, вы одновременно наблюдаете и за движениями этих пар, чтобы узнать, движутся ли они в той же амплитуде, что EUR/USD. Вы заметили, что GBP/USD также торгуется вблизи от уровня поддержки, а обе пары USD/CHF и USD/JPY торгуются возле ключевых уровней сопротивления.

Это говорит о том, что последнее движение имеет отношение к американскому доллару и подтверждает возможный прорыв EUR/USD, поскольку 3 остальные пары движутся схожим образом. Поэтому вы решаете торговать на прорыве, когда он произойдёт.

Теперь давайте предположим, что другие 3 пары НЕ движутся в той же амплитуде, что и EUR/USD. GBP/USD не падает, USD/JPY не поднимается, а USD/CHF движется вбок. Обычно это знак того, что падение EUR/USD не связано с американским долларом, а, скорее всего, вызвано какими-то негативными новостями из Евросоюза.

Цена может торговаться ниже ключевого уровня поддержки, за которым вы наблюдаете. Но поскольку три другие коррелирующие пары не двигаются пропорционально EUR/USD, цена вернётся назад и будет выше уровня поддержки, говоря о ложном прорыве. Если вы захотите продолжить торговать, поскольку не получили «подтверждения корреляции» от других пар, сыграйте по-умному, снизив риск и уменьшив размер позиции