ЛАНС БЕГС - АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ

ЛАНС БЕГС - АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ

Я буду первым, кто признает, что существует очень МНОГО возможностей для роста в моих способностях трейдера… с точки зрения знаний, навыков и отношения. На самом деле, я признаю, что это будет путешествие на всю жизнь.

Одной из областей, где существует много возможностей для моего роста, является использование анализа объемов.

Если вы следите за моим сайтом, то увидите что на многих графиках, как правило, отображается объем. На самом деле, на каждом графике в моем терминале присутствует объем, кроме тикового. И это естественно приводит к тому, что я получаю несколько писем в месяц с вопросом как я использую объем? В действительности это сложный вопрос, так как объем НИКОГДА не был основной частью моего анализа.

В большей части моего развития как трейдера, происходящего на спотовом рынке форекса, не было достоверной информации об объемах. Однако при переходе к фьючерсам, примерно два года назад, появилась возможность следить за объемами, поэтому я добавил их на свои графики, также немного почитал об их использовании в надежде, что я интуитивно смогу развить понимание паттернов объемов с течением времени.

Итак, как же я работаю сейчас? Объемы все еще остаются небольшой частью моего анализа. Я торгую движение цены. Или более правильно… я торгую восприятиецены другими трейдерами. Однако объемы представляют ценность как инструмент поддержки анализа.

Поэтому, получив очередное письмо на этой неделе я решил, что должен внимательно следить за процессом своего мышления, как я анализирую торговую сессию, чтобы понять когда объемы играют важную роль, и раз и навсегда задокументировать как я использую объемы в качестве дополнительного инструмента анализа. Конечно… в будущем можно расширить анализ, когда я разработаю более глубокое понимание анализа объемов.

Прошу обратить внимание, что это только мой способ использования объемов. Для более глубокого исследования данной темы, я рекомендую изучить работы Вайкофа и анализ VSA (Volume Spread Analysis).

Основной сигнал, который я ищу, это резкое увеличение объемов. Если такого сигнала нету, я обычно не обращаю внимания на объемы из-за слишком большого количество противоречивых и неоднозначных сигналов. Резкое увеличение объема привлекает мое внимание. Все остальное… меня не волнует, что творится с объемами.

Большие и внезапные увеличения объемов показывают ценовые зоны, которые привлекают большое внимание трейдеров. Цена будет двигаться дальше от этого места, показывая им кто из них будет победителем а кто проигравшими. Это создает область эмоций на графике, которая может повлиять на принятия решений трейдерами в будущем.

Вот краткий обзор того, как я использую неожиданное увеличение объемов:

Значительное увеличение объемов, инициализирующее бычье движение, будет определять потенциальную зону поддержки, если цена вернется сюда (инициализирующий объем).
Значительное увеличение объемов, инициализирующее медвежье движение, будет определять потенциальную зону сопротивления, если цена вернется сюда (инициализирующий объем). Значительное увеличение объемов, останавливающее бычий рост цен, будет определять потенциальную зону сопротивления, если цена вернется сюда (останавливающий объем). Значительное увеличение объемов, останавливающее медвежье падение цен, будет определять потенциальную зону поддержки, если цена вернется сюда (останавливающий объем).

Обнаружение таких событий инициализирующего или останавливающего объемов происходит простым просмотром объемов под графиком. На объемы я накладываю 9ЕМА. Внезапный всплеск объема вдвое превышающий средний объем, привлекает мое внимание.

Вы должны заметить что эти сценарии чаще всего происходят на ключевых уровнях. Например, инициализирующий объем на успешном пробое уровня, когда все в кучу бросаются в рынок, и трейдеры работающие на пробой и трейдеры закрывающие свои позиции. Тоже и с останавливающим объемом в конце естественного движения.

Обратите внимание, что все четыре правила относятся к возможности в будущем выступить зоной поддержки или сопротивления, цена в будущем должна когда-нибудь сюда вернуться. Для более опытных трейдеров, вы можете воспользоваться останавливающим объемом для присоединения к потоку ордеров останавливающего цену, или присоединиться когда подтверждается отказ от продолжения движения. Вы узнаете такие явления на тесте или ложном пробое уровней поддержки или сопротивления. Я редко присоединяюсь к инициализирующему объему сразу… что влечет за собой погоню за ценой… для таких ситуаций у меня большое НЕТ в моей торговле.

Давайте посмотрим небольшой пример графика Евро, 13 апреля 2011.



На рисунке выше изображен 5-ти минутный график слева и минутный справа, так как я использую 5-ти минутный график как торговый, а минутный для более детального рассмотрения и входа/выхода.

Точка А показывает значительное увеличение объема, когда свеча В обрушивается в зону поддержки С. Где случился рост объема – на открытии свечи В (инициализирующий объем) или внизу свечи, когда достигли поддержки (останавливающий объем)? На одноминутном графике видно, что наибольший объем образовался на минимумах (свеча D) показывая что этот объем состоит из покупок на поддержке (останавливающий объем).

Пятиминутная свеча В закрылась в точке Е на минутном графике.

Наше правило гласит, что значительное увеличение объема останавливающее медвежье движение цены, будет определять потенциальную зону поддержки когда цена вернется к этой зоне.

Такое повторное тестирование происходит одной минутой позже когда цена опустилась в точку F. Обратите внимание на малый объем торгов в точке F, не смотря на то, что цена прорвалась к новым минимумам. Если настроения на рынке действительно были бы медвежьими, тогда этот прорыв вниз должен был привести к еще большим распродажам и продолжению снижения. Но ничего подобного не произошло. Рынок нашел поддержку на минимуме в точке F, предоставив вход в точке G, когда повторное тестирование сломлено.

Для следующего примера нам понадобится два графика. Сначала посмотрим на 5-ти минутный график, чтобы определить зоны интереса.



Уровень 1.4500 был на наших радарах как потенциальное сопротивление так как (1) максимум предыдущего дня, (2) сопротивление ранней сессии, и нет никакой необходимости напоминать, что это круглое число.

Зона интереса обведена овалом, включает первоначальное тестирование H а затем повторное тестирование I. На следующем минутном графике мы увидим увеличенную картину нашей зоны интереса.



Обратите внимание, что в этот раз увеличение объема лучше видно на минутном графике. Максимум в точке Н произошел на значительном останавливающем объеме J. Хороший вход в продажи был возможен на отказе под свечой Н.

Тем не менее, в связи со значительным увеличением объема, теперь этот уровень будет рассматриваться как еще больший источник потенциального сопротивления, когда цена вернется сюда. Очень много трейдеров принимают решение торговать в этой зоне. Некоторые попадут в ловушку длинных позиций, молясь за то чтобы выйти в безубытке когда цена вернется в зону сопротивления. Другие, пропустившие вход, будут ожидать на потенциальное повторное тестирование, и вторую возможность для входа.

Это зона эмоций, в которой мы ожидаем рост медвежьего потока ордеров, когда цена вернется в зону, как в нашем правиле: значительное увеличение объема, останавливающее бычье движение цены, будет определять потенциальную зону сопротивления, когда цена вернется в эту зону (останавливающий объем).

Обратите внимание, что повторное тестирование в точке I, также предоставило большой останавливающий объем. Вход в короткую позицию, будь то на ожиданиях или на паттерне, предоставил хорошие возможности, так как точки Н и I установили максимум дня.

Посмотрите свои графики, чтобы найти похожие примеры. Определите внезапные увеличения в объеме. Определите контекст в котором они появились. Рассмотрите как это повлияет на чувства других трейдеров – тех кто в прибыли, тех кто в убытках, тех кто пропустил вход, тех кто надеется и молится чтобы выйти в безубытке. А затем наблюдайте чтобы увидеть как эти чувства влияют на их решения, на поток ордеров, когда цена позже вернется в эту зону.



Вот и все… просто и красиво.

Это единственная модель с объемами, которую я постоянно использую на данный момент. Надеюсь, что их будет больше в будущем, когда я увеличу свое мастерство трейдера. Оставайтесь на связи…