Техники входа с использованием откатов (2013)

Техники входа с использованием откатов (2013)



Идея входа в позицию по тренду с откатом действительно является популярной среди опытных трейдеров, включая известных авторов, таких как Ларри Коннорс. Рассмотрим основные принципы и подходы, предложенные Игорем Чечетом и Дмитрием Власовым.

## Принцип Ларри Коннорса

Ларри Коннорс рекомендует покупать активы после небольшого отката от общего восходящего тренда. Это связано с несколькими преимуществами:

- Покупка осуществляется по более выгодной цене.
- Откаты часто сопровождаются сниженной волатильностью, что уменьшает риски.
- Если тренд сильный, вероятность дальнейшего роста увеличивается.

## Идея Игоря Чечета

Игорь Чечет предложил следующую стратегию тестирования идеи Ларри Коннорса:

1. **Выбор активов**: российские акции крупных компаний.
2. **Определение тренда**: использование скользящей средней (SMA) или экспоненциальной скользящей средней (EMA).
3. **Выявление отката**: отслеживание коррекции цены после достижения нового локального максимума.
4. **Стратегии входа**: покупка после фиксации минимального отката, выход после достижения определенного процента прибыли или обратного отката.

Чечет провел тестирование на исторических данных российского фондового рынка начиная с 2009 года и обнаружил, что стратегия показывает положительные результаты, особенно на сильных трендах.

## Доработанная идея Дмитрия Власова

Дмитрий Власов разработал следующий алгоритм:

1. **Фильтрация трендов**: выбор наиболее устойчивых трендов путем фильтрации высоковолатильных движений.
2. **Динамическое определение точек входа**: автоматический расчет оптимальной глубины отката на основе статистического анализа предыдущих периодов.
3. **Управление позицией**: фиксирование убытков и динамическая фиксация прибыли.

Власов подтвердил, что подобная стратегия эффективно работает на российском рынке, обеспечивая стабильный положительный доход при правильном управлении позициями.

## Заключение

Использование подхода входа в позицию по тренду с откатом доказало свою эффективность на практике. Важно учитывать, что успешность зависит от качества отбора активов, точности определения тренда и правильного выбора момента входа. Перед применением подобной стратегии на реальные средства настоятельно рекомендуется провести дополнительное тестирование на историческом периоде.